Номер торгового счета, код клиента на бирже.

Количество денег на счету. Планируемые чистые позиции по всем инструментам в денежном выражении. Соответствует параметру «Свободные средства» рынка FORTS.

Гарантийное обеспечение.

В настоящий момент алгоритм позволяет рассчитывать размер депозита или гарантийного обеспечения (ГО), требуемого для покрытия риска портфеля, состоящего из фьючерсов, опционов, спот-активов, а также заявок по ним. Возможен расчет размера депозита как по портфелю, находящемуся на одном «клиентском» счете, так и депозита брокера, имеющего на бирже позиции множества клиентов наряду с собственной позицией. Алгоритм можно применять для расчета рисков совокупного портфеля на рынке FORTS, на других биржах, а также включающему OTC инструменты.

Вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам

Вариационная маржа (ВМ) — сумма, уплачиваемая/получаемая банком в связи с изменением денежного обязательства по одной позиции в результате ее корректировки по рынку(1).

Вариационная маржа

-Формула ВМ не меняется: ВМ=(РЦ-РЦп)*W/R,где

W - Стоимость минимального шага цены;

R - Минимальный шаг цены.

ВМ промежуточного клиринга рассчитывается в 14.00 по курсу,

определенному в 14.00 (переоценка рисков с учетом резерва на

изменение курса).

ВМ за весь день рассчитывается в 18.45   по курсу, определенному в

16.30.

В вечернем клиринге ВМ определяется по позициям и по сделкам,

совершенным за весь торговый день по курсу, определенному в 16.30,

то есть оценка сделок, совершенных до промежуточного клиринга,

поменяется.

Текущая вариационная маржа.

-Текущая ВМ рассчитывается по текущему курсу доллара с 10:30 до

16:30.

-После фиксации курса текущая ВМ рассчитывается по зафиксированному

в 16.30 курсу.

-Следовательно, размер текущей ВМ в рублях может меняться из-за

изменения курса доллара, даже если:

      - позиция была закрыта, но есть некоторый финансовыйрезультат;

      - позиция открыта, но цена контракта в пунктах не меняется.

Сумма, взимаемая биржевым комитетом за проведение биржевых сделок. Параметр рынка FORTS. Значение равно:

• «Снятые биржевые сборы по фьючерсам и опционам после образования позиций (loss)» - для типа лимита «Ден. средства» и «Залоговые ден. средства».

• «Фьючерсный биржевой сбор + Опционный биржевой сбор» - для типа лимита «Клиринговые ден. средства» и «Клиринговые залоговые ден. средства».