Арбитражный портфель – это два набора инструментов, разницей между которыми предполагается оперировать в арбитражной стратегии. В вырожденном случае это может быть один инструмент против одного инструмента, или один инструмент против многих.
В случае, когда в левой части портфеля находится несколько инструментов, работа с лимитированными заявками становится нетривиальной, в этом случае имеет смысл только маркет.
В визуальном редакторе необходимо добавить новый кубик арбитражной стратегии. Для создания симметричной арбитражной стратегии необходимо перетащить кубик дважды: один раз в зону покупки и один раз в зону продажи. Параметры стратегии разделяются на статические, которые можно задать перед запуском, и динамические, которые возможно менять во время работы стратегии.
Статические параметры:
1. Выбор портфеля, с которым работает стратегия.
2. Сигнал, при появлении которого выставляются рыночные заявки по портфелю в направлении, задаваемым местоположением конкретного кубика (он может находиться в зоне покупки или в зоне продажи). Доступные для выбора сигналы:
Замечание1: Из этого предложения следует, что появляется некоторый универсальный «рыночный» сигнал, а далее, в зависимости от местоположения кубика, внутри которого этот сигнал сработал, выбирается операция-купля или продажа. Но универсальных сигналов быть не может. Бывают сигналы на покупку и на продажу. То есть в кубике, который описывает продажу, должен быть некоторый уникальный сигнал на продажу. В кубике, который описывает покупку, должен быть некоторый уникальный сигнал на покупку.
SimpleMarketArbitrageStrategy
Покупка маркетом: N(левой части)*BestAsk(левой части)- N(правой части)*BestBid(правой части)<=число1;
Продажа маркетом: N(левой части)*BestBid(левой части)- N(правой части)*BestAsk(правой части)>= число2 ;
BollingerMarketArbitrageStrategy
Покупка маркетом: N(левой части)*BestAsk(левой части)- N(правой части)*BestBid(правой части)<= БоллинджерНиз(СрРаздв,период,стд);
Продажа маркетом: N(левой части)*BestBid(левой части)- N(правой части)*BestAsk(правой части)>= БоллинджерВерх(СрРаздв,период,стд);
3. Сигнал, при появлении которого выставляются лимитированные заявки по портфелю в направлении, задаваемым местоположением конкретного кубика (см Замечание1!). Сигнал также должен выдавать цену заявок. Доступные для выбора сигналы:
SimpleMarketArbitrageStrategy
Покупка лимитом: N(левой части)*(BestBid(левой части)-спред1) - N(правой части)*BestBid(правой части)<=число1;
Цена выставления: BestBid(левой части)-спред1;
Продажа лимитом: N(левой части)*(BestAsk(левой части)+спред1) - N(правой части)*BestAsk(правой части)>=число2;
Цена выставления: BestAsk(левой части)+спред1;
BollingerMarketArbitrageStrategy
Покупка лимитом: N(левой части)*(BestBid(левой части)-спред1) - N(правой части)*BestBid(правой части)<= БоллинджерНиз(СрРаздв,период,стд);
Цена выставления: BestBid(левой части)-спред1;
Продажа лимитом: N(левой части)*(BestAsk(левой части)+спред1) - N(правой части)*BestAsk(правой части)>= БоллинджерВерх(СрРаздв,период,стд);
Цена выставления: BestAsk(левой части)+спред1;
4. Сигнал, вызывающий снятие активной лимитированной заявки левой части. Доступные для выбора сигналы:
SimpleMarketArbitrageStrategy
Снятие заявки на покупку: N(левой части)*Цена заявки- N(правой части)*BestBid(правой части)>=число1+спред2 ИЛИ BestBid(левой части)- Цена заявки>=спред3;
Снятие заявки на продажу: N(левой части)*Цена заявки- N(правой части)*BestAsk(правой части)<=число2-спред2 ИЛИ Цена заявки-BestAsk(левой части)>=спред3;
BollingerMarketArbitrageStrategy
Снятие заявки на покупку: N(левой части)*Цена заявки- N(правой части)*BestBid(правой части)>= БоллинджерНиз(СрРаздв,период,стд)+спред2 ИЛИ BestBid(левой части)- Цена заявки>=спред3;
Снятие заявки на продажу: N(левой части)*Цена заявки- N(правой части)*BestAsk(правой части)<= БоллинджерНиз(СрРаздв,период,стд) -спред2 ИЛИ Цена заявки-BestAsk(левой части)>=спред3;
Динамическими параметрами являются числовые коэффициенты сигналов. Для возможности их редактирования во время работы стратегии необходимо отдельное окно со списком доступных к изменению коэффициентов в текущий момент времени по конкретной стратегии.